Сравнение BOKF с RF
BOKF (BOK Financial Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BOKF returned 9.70%/yr vs 15.42%/yr for RF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOKF и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOKF показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.70% против 15.42% соответственно.
BOKF
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.70%
RF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам BOKF и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKF BOK Financial Corporation | 9.65% | 13.77% | 27.19% | -15.25% | 0.59% | 57.59% | -18.97% | 22.09% | -18.98% | 13.57% |
RF Regions Financial Corporation | 6.93% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between BOKF and RF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1991 г. | 0.49 |
Over the past year, BOKF and RF have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BOKF:
$7.72B
RF:
$24.68B
BOKF:
$9.92
RF:
$2.51
BOKF:
12.97
RF:
11.31
BOKF:
2.91
RF:
2.62
BOKF:
1.29
RF:
1.42
BOKF:
$2.74B
RF:
$9.62B
BOKF:
$1.83B
RF:
$7.29B
BOKF:
$806.38M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOKF vs. RF — Ранг доходности на риск
BOKF
RF
Сравнение BOKF c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOKF | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.11 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.07 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOKF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BOKF и RF
Максимальная просадка BOKF за все время составила -86.36%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOKF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.36% | -92.65% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -18.45% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -32.35% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -40.99% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.97% | -60.73% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -6.37% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -31.08% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 7.68% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOKF и RF
Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 6.66%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOKF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.68% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 18.24% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 24.95% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 31.57% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 35.93% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOKF и RF
Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RF в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKF BOK Financial Corporation | 1.91% | 1.98% | 2.09% | 2.53% | 2.05% | 1.98% | 2.99% | 2.30% | 2.59% | 1.92% | 2.08% | 2.81% |
RF Regions Financial Corporation | 3.73% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOKF и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOKF и RF
BOKF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.83M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
BOKF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 194.53M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности 92.1%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BOKF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 155.77M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности 73.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BOKF and RF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.68%) compared to BOKF (6.66%). In terms of maximum drawdown, BOKF dropped -86.36% vs RF's -92.65%.
BOKF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOKF и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор