PortfoliosLab logo
Сравнение BOKF с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOKF и RF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BOKF и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
892.64%
964.23%
BOKF
RF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.11

RF:

0.31

Коэф-т Сортино

BOKF:

0.36

RF:

0.66

Коэф-т Омега

BOKF:

1.04

RF:

1.09

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.12

RF:

0.30

Коэф-т Мартина

BOKF:

0.35

RF:

0.86

Индекс Язвы

BOKF:

9.09%

RF:

11.00%

Дневная вол-ть

BOKF:

28.82%

RF:

30.15%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

BOKF:

-22.73%

RF:

-24.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$5.91B

RF:

$18.23B

EPS

BOKF:

$8.71

RF:

$2.07

Коэффициент P/E

BOKF:

10.56

RF:

9.80

Коэффициент PEG

BOKF:

2.09

RF:

2.62

Коэффициент P/S

BOKF:

2.83

RF:

2.74

Коэффициент P/B

BOKF:

1.02

RF:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.05B

RF:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$1.77B

RF:

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$637.01M

RF:

$1.99B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOKF показывает доходность -13.14%, а RF немного выше – -12.86%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.17% против 11.34% соответственно.


BOKF

С начала года

-13.14%

1 месяц

-12.61%

6 месяцев

-12.05%

1 год

3.50%

5 лет

16.57%

10 лет

6.17%

RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и RF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.11
RF: 0.31
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.36
RF: 0.66
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.04
RF: 1.09
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.12
RF: 0.30
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 0.35
RF: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.31
BOKF
RF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и RF

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности RF в 4.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation
2.43%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и RF

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.73%
-24.70%
BOKF
RF

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и RF

Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 12.91%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
17.84%
BOKF
RF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию