PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOKF с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOKF с RF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOKF (BOK Financial Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BOKF returned 11.33%/yr vs 17.56%/yr for RF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOKF и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 11.33% против 17.56% соответственно.

BOKF

1 день
1.33%
1 месяц
4.80%
С начала года
16.79%
6 месяцев
13.92%
1 год
46.38%
3 года*
21.83%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.33%

RF

1 день
0.68%
1 месяц
6.98%
С начала года
10.92%
6 месяцев
8.40%
1 год
34.05%
3 года*
26.39%
5 лет*
12.27%
10 лет*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOKF и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOKF
BOK Financial Corporation		16.79%13.77%27.19%-15.25%0.59%57.59%-18.97%22.09%-18.98%13.57%
RF
Regions Financial Corporation		10.92%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between BOKF and RF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 1991 г.

0.49

Over the past year, BOKF and RF have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$8.23B

RF:

$25.60B

EPS

BOKF:

$9.92

RF:

$2.51

Коэффициент P/E

BOKF:

13.81

RF:

11.74

Коэффициент P/S

BOKF:

3.10

RF:

2.71

Коэффициент P/B

BOKF:

1.38

RF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.74B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$1.83B

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$806.38M

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOK Financial Corporation

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с BOKF:
BOKF с DOXBOKF с BPOPBOKF с AGMBOKF с IBOCBOKF с SPYBOKF с XLFBOKF с VOO
Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с BANFRF с CBSHRF с EWBCRF с FFIN

Доходность на риск

BOKF vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг доходности на риск BOKF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOKF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOKF c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOKFRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.39

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.94

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

1.85

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

4.40

+6.07

BOKF vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа RF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOKF и RF

Максимальная просадка BOKF за все время составила -86.36%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOKFRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.36%

-92.65%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-18.45%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-32.35%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-40.99%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.97%

-60.73%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.88%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-31.04%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

7.76%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и RF

BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 7.02% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOKFRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

17.94%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

24.63%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

31.34%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

35.78%

-2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и RF

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RF в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOKF
BOK Financial Corporation		1.80%1.98%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.81%
RF
Regions Financial Corporation		3.59%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
211.27M
2.33B
(BOKF) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOKF и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BOK Financial Corporation и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.8%
76.6%
Активы портфеля
BOKF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.83M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

BOKF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 194.53M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности 92.1%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BOKF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 155.77M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности 73.7%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

BOKF and RF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOKF has higher volatility (7.02%) compared to RF (6.85%). In terms of maximum drawdown, BOKF dropped -86.36% vs RF's -92.65%.

BOKF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOKF и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор