PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOKF с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOKF и RF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BOKF и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.23%
25.97%
BOKF
RF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

1.17

RF:

1.14

Коэф-т Сортино

BOKF:

1.82

RF:

1.78

Коэф-т Омега

BOKF:

1.22

RF:

1.22

Коэф-т Кальмара

BOKF:

1.15

RF:

1.28

Коэф-т Мартина

BOKF:

6.93

RF:

5.45

Индекс Язвы

BOKF:

4.63%

RF:

5.57%

Дневная вол-ть

BOKF:

27.47%

RF:

26.59%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

BOKF:

-9.01%

RF:

-12.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$7.33B

RF:

$22.37B

EPS

BOKF:

$7.30

RF:

$1.77

Цена/прибыль

BOKF:

15.66

RF:

13.90

PEG коэффициент

BOKF:

2.09

RF:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.88B

RF:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$2.17B

RF:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$1.52B

RF:

$2.76B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOKF показывает доходность 30.10%, а RF немного ниже – 28.76%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.13% соответственно.


BOKF

С начала года

30.10%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

22.23%

1 год

30.31%

5 лет

7.28%

10 лет

8.69%

RF

С начала года

28.76%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

25.97%

1 год

29.49%

5 лет

11.23%

10 лет

12.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOKF c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.171.14
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.821.78
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.22
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.151.28
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.935.45
BOKF
RF

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.14
BOKF
RF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и RF

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности RF в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOKF
BOK Financial Corporation
2.04%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%
RF
Regions Financial Corporation
4.11%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и RF

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.01%
-12.41%
BOKF
RF

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и RF

Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 7.04%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.04%
7.57%
BOKF
RF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab