PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOKF с BPOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOKF с BPOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOKF (BOK Financial Corporation) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BOKF returned 9.70%/yr vs 20.56%/yr for BPOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOKF и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 24.01%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 9.70% против 20.56% соответственно.

BOKF

1 день
2.60%
1 месяц
-4.07%
С начала года
9.65%
6 месяцев
11.52%
1 год
40.21%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.70%

BPOP

1 день
3.13%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.01%
6 месяцев
32.72%
1 год
50.17%
3 года*
39.36%
5 лет*
16.63%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOKF и BPOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOKF
BOK Financial Corporation		9.65%13.77%27.19%-15.25%0.59%57.59%-18.97%22.09%-18.98%13.57%
BPOP
Popular, Inc.		24.01%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%-0.00%27.21%35.80%-16.87%

Correlation

The correlation between BOKF and BPOP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1991 г.

0.42

Over the past year, BOKF and BPOP have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$7.72B

BPOP:

$9.91B

EPS

BOKF:

$9.92

BPOP:

$13.50

Коэффициент P/E

BOKF:

12.97

BPOP:

11.32

Коэффициент PEG

BOKF:

11.50

BPOP:

1.24

Коэффициент P/S

BOKF:

2.91

BPOP:

2.31

Коэффициент P/B

BOKF:

1.29

BPOP:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.74B

BPOP:

$4.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$1.83B

BPOP:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$806.38M

BPOP:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOK Financial Corporation

Popular, Inc.

Часто сравнивают с BOKF:
BOKF с DOXBOKF с AGMBOKF с IBOCBOKF с SPYBOKF с XLFBOKF с VOOBOKF с RF
Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с EWBCBPOP с OFGBPOP с SNVBPOP с PNFPBPOP с FFINBPOP с CBSH

Доходность на риск

BOKF vs. BPOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг доходности на риск BOKF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOKF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOKF c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOKFBPOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.06

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.60

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.43

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

9.00

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOKF vs. BPOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPOP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOKFBPOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BOKF и BPOP

Максимальная просадка BOKF за все время составила -86.36%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и BPOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOKFBPOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.36%

-95.72%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-14.68%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-22.63%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-46.27%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.97%

-59.03%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-15.73%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-48.86%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.59%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и BPOP

BOK Financial Corporation (BOKF) и Popular, Inc. (BPOP) имеют волатильность 6.66% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOKFBPOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

17.95%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

24.57%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

30.25%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

33.55%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и BPOP

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BPOP в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOKF
BOK Financial Corporation		1.91%1.98%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.81%
BPOP
Popular, Inc.		1.96%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
211.27M
1.11B
(BOKF) Общая выручка
(BPOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOKF и BPOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BOK Financial Corporation и Popular, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.8%
75.1%
Активы портфеля
BOKF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.83M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

BPOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

BOKF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 194.53M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности 92.1%.

BPOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BOKF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 155.77M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности 73.7%.

BPOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

Часто задаваемые вопросы

BOKF and BPOP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOKF has higher volatility (6.66%) compared to BPOP (6.45%). In terms of maximum drawdown, BOKF dropped -86.36% vs BPOP's -95.72%.

BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOKF и BPOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор