PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOKF с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BOKF с BPOP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BOK Financial Corporation (BOKF) и Popular, Inc. (BPOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOKF или BPOP.

Корреляция

Корреляция между BOKF и BPOP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BOKF и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
892.64%
902.31%
BOKF
BPOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.11

BPOP:

0.38

Коэф-т Сортино

BOKF:

0.36

BPOP:

0.73

Коэф-т Омега

BOKF:

1.04

BPOP:

1.10

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.12

BPOP:

0.22

Коэф-т Мартина

BOKF:

0.35

BPOP:

1.46

Индекс Язвы

BOKF:

9.09%

BPOP:

8.41%

Дневная вол-ть

BOKF:

28.82%

BPOP:

32.20%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

BOKF:

-22.73%

BPOP:

-48.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$5.91B

BPOP:

$6.62B

EPS

BOKF:

$8.71

BPOP:

$9.69

Коэффициент P/E

BOKF:

10.56

BPOP:

9.90

Коэффициент PEG

BOKF:

2.09

BPOP:

1.75

Коэффициент P/S

BOKF:

2.83

BPOP:

2.47

Коэффициент P/B

BOKF:

1.02

BPOP:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.05B

BPOP:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$1.77B

BPOP:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$637.01M

BPOP:

$434.11M

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 6.17% против 14.16% соответственно.

BOKF

С начала года

-13.14%

1 месяц

-12.61%

6 месяцев

-12.05%

1 год

3.50%

5 лет

16.57%

10 лет

6.17%

BPOP

С начала года

2.79%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

10.07%

1 год

14.00%

5 лет

23.96%

10 лет

14.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и BPOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.11
BPOP: 0.38
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.36
BPOP: 0.73
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.04
BPOP: 1.10
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.12
BPOP: 0.22
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 0.35
BPOP: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BPOP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.38
BOKF
BPOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и BPOP

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BPOP в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation		2.43%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
BPOP
Popular, Inc.		2.75%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и BPOP

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.73%
-48.64%
BOKF
BPOP

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и BPOP

Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 12.91%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
16.09%
BOKF
BPOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию