Сравнение BOKF с DOX
BOKF (BOK Financial Corporation) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. BOKF operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BOKF returned 11.33%/yr vs 1.37%/yr for DOX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOKF и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOKF показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -35.28%. За последние 10 лет акции BOKF превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 11.33% против 1.37% соответственно.
BOKF
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.33%
DOX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -35.28%
- 6 месяцев
- -35.53%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- -16.69%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам BOKF и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKF BOK Financial Corporation | 16.79% | 13.77% | 27.19% | -15.25% | 0.59% | 57.59% | -18.97% | 22.09% | -18.98% | 13.57% |
DOX Amdocs Limited | -35.28% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Correlation
The correlation between BOKF and DOX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BOKF:
$8.23B
DOX:
$5.55B
BOKF:
$9.92
DOX:
$5.00
BOKF:
13.81
DOX:
10.33
BOKF:
3.10
DOX:
1.22
BOKF:
1.38
DOX:
1.64
BOKF:
$2.74B
DOX:
$4.62B
BOKF:
$1.83B
DOX:
$1.73B
BOKF:
$806.38M
DOX:
$951.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOKF vs. DOX — Ранг доходности на риск
BOKF
DOX
Сравнение BOKF c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOKF | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.70 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.99 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | -2.13 | +12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOKF и DOX
Максимальная просадка BOKF за все время составила -86.36%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и DOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOKF | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.36% | -93.37% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -43.20% | +33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -44.37% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -44.37% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.97% | -44.37% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -44.18% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -41.82% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 20.03% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOKF и DOX
Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 7.02%, в то время как у Amdocs Limited (DOX) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOKF | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.97% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 21.38% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 26.32% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 20.82% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 21.44% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOKF и DOX
Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DOX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKF BOK Financial Corporation | 1.80% | 1.98% | 2.09% | 2.53% | 2.05% | 1.98% | 2.99% | 2.30% | 2.59% | 1.92% | 2.08% | 2.81% |
DOX Amdocs Limited | 4.16% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOKF и DOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOKF и DOX
BOKF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.83M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
BOKF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 194.53M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности 92.1%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
BOKF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 155.77M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности 73.7%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
BOKF and DOX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOX has higher volatility (9.97%) compared to BOKF (7.02%). In terms of maximum drawdown, BOKF dropped -86.36% vs DOX's -93.37%.
BOKF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOKF и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор