PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOKF с DOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BOKF с DOX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOKF или DOX.

Корреляция

Корреляция между BOKF и DOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BOKF и DOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78%
5.61%
BOKF
DOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.60

DOX:

0.19

Коэф-т Сортино

BOKF:

1.06

DOX:

0.37

Коэф-т Омега

BOKF:

1.12

DOX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.71

DOX:

0.14

Коэф-т Мартина

BOKF:

2.36

DOX:

0.49

Индекс Язвы

BOKF:

6.81%

DOX:

6.84%

Дневная вол-ть

BOKF:

26.84%

DOX:

17.80%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

DOX:

-93.37%

Текущая просадка

BOKF:

-13.14%

DOX:

-4.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$6.65B

DOX:

$10.22B

EPS

BOKF:

$8.14

DOX:

$4.32

Цена/прибыль

BOKF:

12.71

DOX:

21.09

PEG коэффициент

BOKF:

2.09

DOX:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.05B

DOX:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$1.77B

DOX:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$637.01M

DOX:

$578.49M

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у DOX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции BOKF превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.38% соответственно.

BOKF

С начала года

-2.35%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

3.15%

1 год

18.07%

5 лет

22.99%

10 лет

8.12%

DOX

С начала года

7.65%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

4.70%

1 год

4.27%

5 лет

13.33%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и DOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.60
DOX: 0.19
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 1.06
DOX: 0.37
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.12
DOX: 1.05
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.71
DOX: 0.14
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 2.36
DOX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа DOX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и DOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.19
BOKF
DOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и DOX

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью DOX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation		2.17%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
DOX
Amdocs Limited		2.16%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и DOX

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и DOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.14%
-4.21%
BOKF
DOX

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и DOX

BOK Financial Corporation (BOKF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BOKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
5.34%
BOKF
DOX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и DOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию