PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOKF с DOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOKF и DOX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BOKF с DOX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOKF или DOX.

Доходность

Сравнение доходности BOKF и DOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.26

DOX:

1.01

Коэф-т Сортино

BOKF:

0.51

DOX:

1.40

Коэф-т Омега

BOKF:

1.06

DOX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.24

DOX:

0.83

Коэф-т Мартина

BOKF:

0.58

DOX:

3.95

Индекс Язвы

BOKF:

10.71%

DOX:

4.86%

Дневная вол-ть

BOKF:

29.07%

DOX:

19.92%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

DOX:

-93.37%

Текущая просадка

BOKF:

-20.24%

DOX:

-3.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$6.07B

DOX:

$10.21B

EPS

BOKF:

$8.71

DOX:

$4.76

Коэффициент P/E

BOKF:

10.84

DOX:

19.28

Коэффициент PEG

BOKF:

2.09

DOX:

1.22

Коэффициент P/S

BOKF:

2.91

DOX:

2.15

Коэффициент P/B

BOKF:

1.05

DOX:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.66B

DOX:

$4.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$2.62B

DOX:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$999.89M

DOX:

$822.63M

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у DOX с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: 6.35% против 6.95% соответственно.

BOKF

С начала года

-10.33%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-19.70%

1 год

6.46%

3 года

5.57%

5 лет

15.92%

10 лет

6.35%

DOX

С начала года

8.40%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

7.03%

1 год

18.86%

3 года

4.11%

5 лет

10.37%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOK Financial Corporation

Amdocs Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и DOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и DOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и DOX

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DOX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation		2.39%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
DOX
Amdocs Limited		2.14%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и DOX

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и DOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и DOX

BOK Financial Corporation (BOKF) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BOKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и DOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
618.57M
1.13B
(BOKF) Общая выручка
(DOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOKF и DOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BOK Financial Corporation и Amdocs Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
99.6%
38.1%
(BOKF) Валовая рентабельность
(DOX) Валовая рентабельность
BOKF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.92M при выручке в 618.57M, что соответствует валовой рентабельности в 99.6%.

DOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 430.15M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.

BOKF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 602.65M при выручке в 618.57M, что соответствует операционной рентабельности 97.4%.

DOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 197.74M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

BOKF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 119.78M при выручке в 618.57M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

DOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 163.24M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.