PortfoliosLab logo
Сравнение BOKF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOKF и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BOKF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,809.83%
2,135.86%
BOKF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.16

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

BOKF:

0.43

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BOKF:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.17

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

BOKF:

0.51

SPY:

2.39

Индекс Язвы

BOKF:

8.98%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

BOKF:

28.89%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BOKF:

-23.29%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.95% соответственно.


BOKF

С начала года

-13.77%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.29%

5 лет

17.59%

10 лет

6.37%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.16
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.43
SPY: 0.89
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.17
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 0.51
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.54
BOKF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и SPY

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation
2.45%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и SPY

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-10.54%
BOKF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и SPY

Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 12.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
15.13%
BOKF
SPY