PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOKF с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOKF и AGM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BOKF и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.23%
12.27%
BOKF
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

1.17

AGM:

0.25

Коэф-т Сортино

BOKF:

1.82

AGM:

0.56

Коэф-т Омега

BOKF:

1.22

AGM:

1.07

Коэф-т Кальмара

BOKF:

1.15

AGM:

0.42

Коэф-т Мартина

BOKF:

6.93

AGM:

0.88

Индекс Язвы

BOKF:

4.63%

AGM:

8.91%

Дневная вол-ть

BOKF:

27.47%

AGM:

31.37%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

BOKF:

-9.01%

AGM:

-8.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$7.33B

AGM:

$2.20B

EPS

BOKF:

$7.30

AGM:

$15.54

Цена/прибыль

BOKF:

15.66

AGM:

13.46

PEG коэффициент

BOKF:

2.09

AGM:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.88B

AGM:

$599.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$2.17B

AGM:

$456.49M

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$1.52B

AGM:

$645.04M

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 8.69% против 25.15% соответственно.


BOKF

С начала года

30.10%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

22.23%

1 год

30.31%

5 лет

7.28%

10 лет

8.69%

AGM

С начала года

6.24%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

12.27%

1 год

7.90%

5 лет

22.86%

10 лет

25.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOKF c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.170.25
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.820.56
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.07
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.150.42
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.930.88
BOKF
AGM

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
0.25
BOKF
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и AGM

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AGM в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOKF
BOK Financial Corporation
2.04%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и AGM

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.01%
-8.26%
BOKF
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и AGM

BOK Financial Corporation (BOKF) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 7.04% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.04%
7.36%
BOKF
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab