Сравнение AGM с BOKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и BOK Financial Corporation (BOKF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или BOKF.
Основные характеристики
| AGM | BOKF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.03% | -18.73% |
| Дох-ть за 1 год | 36.39% | -0.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | -1.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.64% | 5.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 29.76% |
| Макс. просадка | -94.63% | -85.43% |
Фундаментальные показатели
| AGM | BOKF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $5.45B |
| Прибыль на акцию | $13.45 | $9.20 |
| Цена/прибыль | 10.06 | 8.90 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $1.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $1.82B |
Корреляция
Корреляция между AGM и BOKF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGM и BOKF
С начала года, AGM показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у BOKF с доходностью -18.73%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 19.64% против 5.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и BOKF
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BOKF в 3.85%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.59% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
BOKF BOK Financial Corporation | 3.85% | 2.08% | 2.05% | 3.17% | 2.52% | 2.91% | 2.19% | 2.43% | 3.40% | 3.33% | 2.94% | 5.84% |
Сравнение AGM c BOKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.24 | ||||
BOKF BOK Financial Corporation | 0.05 |
Сравнение просадок AGM и BOKF
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки BOKF равной -32.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и BOKF
Сравнение волатильности AGM и BOKF
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и BOK Financial Corporation (BOKF) имеют волатильность 11.20% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.