Сравнение IBND с JEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA).
IBND и JEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBND и JEMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и JEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -5.12% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 7.12%.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и JEMA
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.
Доходность на риск
IBND vs. JEMA — Ранг доходности на риск
IBND
JEMA
Сравнение IBND c JEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | JEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.52 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.15 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 12.41 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBND и JEMA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и JEMA
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JEMA в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и JEMA
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и JEMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -39.50% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -13.11% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -39.50% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -9.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -17.55% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.33% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и JEMA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 3.98%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 9.83% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 15.54% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 21.20% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 18.55% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 18.55% | -9.61% |