PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с JEMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan. IBND is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, IBND returned -1.50%/yr vs 7.20%/yr for JEMA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности IBND и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 31.42%.

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%

JEMA

1 день
-1.10%
1 месяц
9.00%
С начала года
31.42%
6 месяцев
33.11%
1 год
63.06%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-5.12%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		31.42%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%

Correlation

The correlation between IBND and JEMA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA

Доходность на риск

IBND vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.14

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.92

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.56

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.84

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

19.80

-18.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JEMA равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.14

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.41

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IBND и JEMA

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-39.50%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-13.11%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-18.11%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-39.45%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-1.10%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-17.04%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.19%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и JEMA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.04%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

8.36%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

17.54%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

20.20%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

19.02%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

18.90%

-9.96%

Сравнение комиссий IBND и JEMA

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и JEMA

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности JEMA в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.23%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBND and JEMA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.36%) compared to IBND (2.04%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, JEMA leads with 7.20% vs -1.50% for IBND. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 7.20% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

IBND has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.23% for JEMA.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while JEMA is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор