PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

IBND и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 0.55% против 4.66% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий IBND и HYEM

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.54

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.62

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Корреляция

Корреляция между IBND и HYEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и HYEM

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок IBND и HYEM

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-30.96%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-4.85%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-26.30%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-30.96%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-2.13%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-4.45%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.98%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и HYEM

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.06%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

3.41%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

6.64%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

7.47%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

9.27%

-0.33%