PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с FEMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while FEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by First Trust. IBND is passively managed, while FEMB is actively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 1.94%/yr for FEMB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FEMB.

Доходность

Сравнение доходности IBND и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.94% соответственно.

IBND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-2.40%
1 год
-0.83%
3 года*
4.55%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.56%

FEMB

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.14%
1 год
8.85%
3 года*
6.07%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и FEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.40%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		2.14%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%

Correlation

The correlation between IBND and FEMB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.43

Over the past year, IBND and FEMB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с EMBFEMB с ELDFEMB с VRIGFEMB с PCYFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN

Доходность на риск

IBND vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDFEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.08

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.62

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.17

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

3.48

-3.77

IBND vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FEMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и FEMB

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и FEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-30.44%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.58%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-10.13%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-25.27%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-30.44%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-2.44%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-9.86%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и FEMB

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.64%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.94%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

8.20%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.25%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

10.71%

-1.79%

Сравнение комиссий IBND и FEMB

IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и FEMB

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FEMB в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.08%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.80%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and FEMB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.17%) compared to FEMB (1.64%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs FEMB's -30.44%.

On 10-year performance, FEMB leads with 1.94% vs 0.56% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEMB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEMB has performed better with a 1.94% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

FEMB has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.80% for IBND.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while FEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.85% for FEMB.

FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и FEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор