Сравнение IBND с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IBND и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или AGG.
Основные характеристики
| IBND | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.76% | -1.00% |
| Дох-ть за 1 год | 5.94% | 1.71% |
| Дох-ть за 3 года | -6.35% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.56% | 0.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.83% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 6.73% |
| Макс. просадка | -35.63% | -18.43% |
| Current Drawdown | -20.36% | -11.02% |
Корреляция
Корреляция между IBND и AGG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBND и AGG
С начала года, IBND показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.83% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и AGG
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBND c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и AGG
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AGG в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.40% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.33% | 0.58% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.63% | 1.24% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.39% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и AGG
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и AGG
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.