PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IBND и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.66% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий IBND и AGG

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.89

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.45

Корреляция

Корреляция между IBND и AGG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и AGG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IBND и AGG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-18.43%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-2.52%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-17.82%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-18.43%

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-2.30%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.71%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.91%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и AGG

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.67%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.55%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

4.37%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

6.07%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

5.39%

+3.55%