Сравнение IBND с AGG
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.70%/yr vs 1.59%/yr for AGG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IBND и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.70% против 1.59% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
AGG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам IBND и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.96% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between IBND and AGG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, IBND and AGG have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. AGG — Ранг доходности на риск
IBND
AGG
Сравнение IBND c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.60 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.61 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и AGG
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -18.43% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -2.76% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -6.11% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -17.82% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -18.43% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -1.45% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -2.71% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.96% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и AGG
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.19% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 2.87% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 3.84% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 6.10% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 5.41% | +3.51% |
Сравнение комиссий IBND и AGG
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и AGG
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AGG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and AGG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.05%) compared to AGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, AGG leads with 1.59% vs 0.70% for IBND. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.59% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
AGG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.77% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while AGG is Total Bond Market. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор