PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и AGG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности IBND и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.30%
39.80%
IBND
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.37

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

IBND:

2.15

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

IBND:

1.25

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.52

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

IBND:

3.22

AGG:

3.38

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

IBND:

8.66%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

IBND:

-12.54%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.63% против 1.48% соответственно.


IBND

С начала года

11.00%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

6.92%

1 год

11.88%

5 лет

0.79%

10 лет

0.63%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и AGG

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.37
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.15
AGG: 1.91
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBND: 1.25
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.52
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.22
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.31
IBND
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и AGG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IBND и AGG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-6.44%
IBND
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и AGG

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
2.25%
IBND
AGG