Сравнение IBNAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.26% против 0.87% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и QBDSX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IBNAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IBNAX
QBDSX
Сравнение IBNAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.60 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.43 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и QBDSX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и QBDSX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -18.38% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -3.09% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -7.40% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -18.38% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -8.41% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -6.83% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.80% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и QBDSX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.40% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.77% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 3.77% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 4.32% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.26% | +11.36% |