PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBNAX с DLHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBNAX с DLHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBNAX (Delaware Ivy Balanced Fund) and DLHIX (Delaware Healthcare Fund) are both mutual funds - IBNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DLHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, IBNAX returned 9.11%/yr vs 10.20%/yr for DLHIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBNAX charges 1.10%/yr vs 0.98%/yr for DLHIX.

Доходность

Сравнение доходности IBNAX и DLHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBNAX показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у DLHIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции IBNAX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.20% соответственно.

IBNAX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.69%
1 год
15.45%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.11%

DLHIX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.86%
1 год
22.65%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBNAX и DLHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		5.96%12.17%15.68%16.19%-16.41%16.22%14.34%22.13%-3.32%11.37%
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		-3.45%22.27%8.76%5.42%-0.99%5.48%12.02%31.82%-0.59%32.29%

Correlation

The correlation between IBNAX and DLHIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IBNAX and DLHIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Balanced Fund

Delaware Healthcare Fund

Часто сравнивают с IBNAX:
IBNAX с DEGGXIBNAX с IPOAXIBNAX с DVMHXIBNAX с DEFFXIBNAX с AVEFXIBNAX с IVINXIBNAX с DDFLX
Часто сравнивают с DLHIX:
DLHIX с SHSAXDLHIX с FFRIXDLHIX с VHTDLHIX с XLVDLHIX с FSHCXDLHIX с SMHDLHIX с FITLX

Доходность на риск

IBNAX vs. DLHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DLHIX
Ранг доходности на риск DLHIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBNAX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNAXDLHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.38

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.04

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.22

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

6.65

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBNAX vs. DLHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBNAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLHIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBNAX и DLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNAXDLHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IBNAX и DLHIX

Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки DLHIX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и DLHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNAXDLHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-34.64%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-10.30%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-19.79%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-19.79%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-25.60%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.97%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-5.56%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.42%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBNAX и DLHIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) составляет 3.06%, в то время как у Delaware Healthcare Fund (DLHIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNAXDLHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.77%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

12.01%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

16.51%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

15.97%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.93%

-1.27%

Сравнение комиссий IBNAX и DLHIX

IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBNAX и DLHIX

Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DLHIX в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		11.55%11.16%14.00%6.97%9.16%5.41%6.19%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		2.92%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%

Часто задаваемые вопросы

IBNAX and DLHIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLHIX has higher volatility (4.77%) compared to IBNAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IBNAX dropped -52.04% vs DLHIX's -34.64%.

IBNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBNAX и DLHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор