Сравнение IBNAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.26% против 5.04% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и BERIX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IBNAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IBNAX
BERIX
Сравнение IBNAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.57 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.77 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 17.74 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.57 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.07 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и BERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и BERIX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и BERIX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -20.34% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.95% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -15.73% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -20.34% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.79% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -2.60% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.79% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и BERIX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.55% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 4.29% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 5.38% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 5.94% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 6.00% | +10.62% |