Сравнение IBMR с IBIT
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBMR returned 3.45% vs -39.82% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IBMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.79% | 4.45% | 0.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBMR and IBIT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBMR
IBIT
Сравнение IBMR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.77 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.30 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMR и IBIT
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -52.11% | +47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -52.11% | +50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -50.47% | +49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -16.85% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 30.58% | -29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.39%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 13.18% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 34.64% | -33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 44.31% | -42.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 50.22% | -47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 50.22% | -47.18% |
Сравнение комиссий IBMR и IBIT
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и IBIT
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and IBIT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBMR leads with 3.45% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.45% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for IBIT.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.25% for IBIT.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор