Сравнение IBMR с IBIT
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBMR returned 3.93% vs -38.74% for IBIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.65% | 4.45% | 0.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBMR and IBIT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBMR
IBIT
Сравнение IBMR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.86 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.79 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.36 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.89 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и IBIT
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -49.36% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -49.36% | +47.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -48.10% | +47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -16.02% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 28.44% | -27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 9.50% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 34.44% | -33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 43.73% | -41.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 50.19% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 50.19% | -47.12% |
Сравнение комиссий IBMR и IBIT
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и IBIT
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and IBIT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBMR leads with 3.93% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.93% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for IBIT.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.25% for IBIT.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор