PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMP с ZSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. IBMP is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, IBMP returned 3.04% vs 36.39% for ZSC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 9.47%.

IBMP

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.04%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMP и ZSC

2026 (YTD)202520242023
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.89%3.52%1.26%2.90%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%

Correlation

The correlation between IBMP and ZSC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.01

The correlation between IBMP and ZSC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с RMNYIBMP с MUNYIBMP с OVMIBMP с FUMBIBMP с PUSH
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с HARDZSC с GDMNZSC с BWETZSC с PDBC

Доходность на риск

IBMP vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.88

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.73

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

4.76

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

14.69

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IBMP и ZSC

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMPZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-26.49%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-7.69%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.71%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-14.74%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.48%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и ZSC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.27%, в то время как у USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMPZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

3.19%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

9.09%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

12.70%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

12.24%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

12.24%

-7.23%

Сравнение комиссий IBMP и ZSC

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и ZSC

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ZSC в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.50%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMP and ZSC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSC has higher volatility (3.19%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs 3.04% for IBMP. On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.

IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.60% for ZSC.

IBMP is categorized as Municipal Bonds, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.59% for ZSC.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMP и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор