Сравнение IBMP с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
IBMP и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.62% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | 2.53% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
IBMP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и SCMB
IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. SCMB — Ранг доходности на риск
IBMP
SCMB
Сравнение IBMP c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.94 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.22 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.05 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 2.98 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.94 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и SCMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и SCMB
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.48% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и SCMB
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -6.13% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -3.79% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.42% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -1.32% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.34% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и SCMB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.47% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.02% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 4.15% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.22% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.22% | +0.85% |