Сравнение IBMP с IVES
IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
IBMP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMP и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.89% | 2.07% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between IBMP and IVES is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMP vs. IVES — Ранг доходности на риск
IBMP
IVES
Сравнение IBMP c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.32 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и IVES
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -22.64% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.69% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.63% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 25.77% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 25.77% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 25.77% | -20.76% |
Сравнение комиссий IBMP и IVES
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и IVES
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMP and IVES have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.33% for IVES.
IBMP is categorized as Municipal Bonds, while IVES is Technology Equities. IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для IBMP и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор