Сравнение IBMP с IVES
IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMP returned 2.93% vs 35.69% for IVES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 14.36%.
IBMP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMP и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 1.13% | 2.13% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 14.36% | 25.11% |
Correlation
The correlation between IBMP and IVES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMP vs. IVES — Ранг доходности на риск
IBMP
IVES
Сравнение IBMP c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMP | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 1.58 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 4.30 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMP и IVES
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -22.64% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -22.64% | +22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.37% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.86% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 8.32% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и IVES
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.20%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 11.81% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 21.22% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 27.13% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 26.65% | -24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 26.65% | -21.67% |
Сравнение комиссий IBMP и IVES
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и IVES
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IVES в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMP and IVES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (11.81%) compared to IBMP (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 2.93% for IBMP. On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.36% for IVES.
IBMP is categorized as Municipal Bonds, while IVES is Technology Equities. IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.75% for IVES.
IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMP и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор