PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

IBMP и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и HYMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.67%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

IBMP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.09%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с ZTAXIBMP с OVMIBMP с FMUNIBMP с PUSH
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий IBMP и HYMB

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.49

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.61

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.71

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

1.74

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.49

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между IBMP и HYMB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и HYMB

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.49%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и HYMB

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-29.57%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-5.07%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-20.15%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.57%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.84%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.06%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и HYMB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.42%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.21%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.95%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

5.95%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

6.63%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

11.34%

-6.28%