Сравнение IBMO с FUMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).
IBMO и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMO и FUMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMO и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.49% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.
IBMO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMO и FUMB
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Доходность на риск
IBMO vs. FUMB — Ранг доходности на риск
IBMO
FUMB
Сравнение IBMO c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.59 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.53 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 21.74 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.66 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.99 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между IBMO и FUMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и FUMB
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FUMB в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.38% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и FUMB
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и FUMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -2.68% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -0.60% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -1.25% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.19% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и FUMB
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что IBMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.25% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.58% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.03% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.17% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.78% | +2.79% |