Сравнение IBMO с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
IBMO и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMO и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.49% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
IBMO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMO и VTEB
IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMO vs. VTEB — Ранг доходности на риск
IBMO
VTEB
Сравнение IBMO c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.99 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.25 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.25 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 3.69 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.99 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBMO и VTEB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и VTEB
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.38% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и VTEB
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -17.00% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -3.45% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -12.64% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.86% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.35% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.17% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и VTEB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.37% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.87% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 4.00% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.88% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.25% | -0.68% |