PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с FNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с FNF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF).

IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMO и FNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и FNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		-14.48%4.35%14.02%42.18%-21.64%38.04%-10.34%22.03%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -14.48%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

FNF

1 день
-0.43%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-24.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Fidelity National Financial, Inc.

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с VTEBIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с ZTAXIBMO с IWMIBMO с ACWI
Часто сравнивают с FNF:
FNF с SPYFNF с FGFNF с FDVVFNF с HOODFNF с REVGFNF с BLKFNF с FTEC

Доходность на риск

IBMO vs. FNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNF
Ранг доходности на риск FNF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c FNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOFNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.87

+2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-1.08

+3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.79

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

-1.66

+16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. FNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FNF равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и FNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOFNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.87

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между IBMO и FNF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и FNF

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FNF в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		4.34%3.60%3.46%3.59%4.57%2.99%3.45%2.78%3.82%37.01%2.59%2.31%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и FNF

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и FNF.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOFNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-72.49%

+57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-30.06%

+29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-36.69%

+27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-25.34%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-17.09%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

14.25%

-14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и FNF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity National Financial, Inc. (FNF) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOFNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

10.14%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

19.49%

-18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

28.52%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

25.90%

-23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

28.04%

-23.47%