PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с FNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMO с FNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while FNF (Fidelity National Financial, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBMO returned 0.67%/yr vs 4.85%/yr for FNF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и FNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -15.88%.

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.71%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

FNF

1 день
-2.20%
1 месяц
-11.12%
С начала года
-15.88%
6 месяцев
-17.42%
1 год
-10.54%
3 года*
14.55%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMO и FNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.94%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		-15.88%4.35%14.02%42.18%-21.64%38.04%-10.34%22.03%

Correlation

The correlation between IBMO and FNF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Fidelity National Financial, Inc.

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с BSSXIBMO с IBMMIBMO с SGOV
Часто сравнивают с FNF:
FNF с SPYFNF с FGFNF с FDVVFNF с HOODFNF с REVGFNF с FMCBFNF с BLK

Доходность на риск

IBMO vs. FNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNF
Ранг доходности на риск FNF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c FNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOFNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.41

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
-0.41

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.95

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

-0.43

+7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

-1.14

+22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. FNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FNF равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и FNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOFNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.41

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IBMO и FNF

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и FNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMOFNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-72.49%

+57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-24.43%

+24.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

-30.06%

+28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-36.69%

+27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.57%

+26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-17.12%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

9.29%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и FNF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.21%, в то время как у Fidelity National Financial, Inc. (FNF) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMOFNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

7.10%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

19.40%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

25.73%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

26.07%

-23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

28.11%

-23.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и FNF

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FNF в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		4.41%3.60%3.46%3.59%4.57%2.99%3.45%2.78%3.82%37.01%2.59%2.31%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMO and FNF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNF has higher volatility (7.10%) compared to IBMO (0.21%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs FNF's -72.49%.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMO и FNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор