PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

IBMO и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMO и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%2.97%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с VTEBIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с IWMIBMO с ACWI
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с EVSMZTAX с VTEB

Сравнение комиссий IBMO и ZTAX

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMO vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.21

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.49

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.52

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

1.39

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.21

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между IBMO и ZTAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и ZTAX

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.29%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и ZTAX

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, примерно равная максимальной просадке ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-15.33%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-10.47%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.92%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.87%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.92%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и ZTAX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

9.47%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

24.05%

-23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

25.93%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

27.25%

-25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

27.25%

-22.68%