PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMO с BSSX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) и BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds — IBMO отслеживает S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, а BSSX отслеживает Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год IBMO показал 3.19% против 7.47% у BSSX. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.18%.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 0.13%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.19%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

BSSX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMO и BSSX

2026 (YTD)202520242023
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.61%3.11%1.97%2.87%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.13%3.79%-0.09%7.50%

Корреляция

Корреляция между IBMO и BSSX составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.34

За последний год корреляция между IBMO и BSSX снизилась до 0.13 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.34, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с ZTAXIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с IWM
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с SPHDBSSX с OVMBSSX с MEARBSSX с FMHIBSSX с HYMBBSSX с AMUNBSSX с QQQ

Доходность на риск

IBMO vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOBSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.08

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

2.90

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.46

2.59

+6.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.07

9.79

+18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BSSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и BSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.08

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IBMO и BSSX

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и BSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-8.12%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-3.28%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.35%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.87%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и BSSX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.41%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.14%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

3.64%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

7.99%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

7.99%

-3.43%

Сравнение комиссий IBMO и BSSX

И IBMO, и BSSX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и BSSX

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BSSX в 3.32%

TTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.32%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%