PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с FUMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMM is passively managed, while FUMB is actively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и FUMB

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

IBMM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.01

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и FUMB

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-2.68%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.19%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и FUMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.76%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.16%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.77%

-1.77%

Сравнение комиссий IBMM и FUMB

IBMM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и FUMB

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.45% for FUMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор