PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с SUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index while SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.18%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и SUB

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с IBMOIBMM с AMUN
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

IBMM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и SUB

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-9.46%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.92%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и SUB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.00%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.64%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

2.60%

-2.60%

Сравнение комиссий IBMM и SUB

IBMM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и SUB

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.

SUB has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.07% for SUB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор