Сравнение IBMM с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBMM или FXAIX.
Основные характеристики
| IBMM | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.87% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 3.19% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.08% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.30% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 0.96% | 11.55% |
| Макс. просадка | -11.44% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.23% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между IBMM и FXAIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBMM и FXAIX
С начала года, IBMM показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMM и FXAIX
IBMM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBMM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMM и FXAIX
Дивидендная доходность IBMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 1.79% | 1.72% | 1.12% | 0.86% | 1.24% | 1.71% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBMM и FXAIX
Максимальная просадка IBMM за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBMM и FXAIX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) составляет 0.17%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IBMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.