PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - IBMM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и FXAIX

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMOIBMM с AMUN
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

IBMM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и FXAIX

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.79%

+33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.79%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и FXAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.86%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.91%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.07%

-18.07%

Сравнение комиссий IBMM и FXAIX

IBMM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и FXAIX

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор