Сравнение IBM с TMUS
IBM (International Business Machines Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.34% против 16.10% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам IBM и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between IBM and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between IBM and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
TMUS:
$196.64B
IBM:
$11.32
TMUS:
$9.41
IBM:
24.81
TMUS:
18.96
IBM:
0.30
TMUS:
0.29
IBM:
3.87
TMUS:
2.21
IBM:
8.11
TMUS:
3.52
IBM:
$68.91B
TMUS:
$90.53B
IBM:
$40.64B
TMUS:
$34.92B
IBM:
$15.71B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. TMUS — Ранг доходности на риск
IBM
TMUS
Сравнение IBM c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.86 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.49 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.05 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и TMUS
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -86.29% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -30.37% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -33.65% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -33.65% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.65% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -33.12% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -25.96% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 17.64% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и TMUS
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 6.91% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 19.14% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 25.04% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 23.86% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.08% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и TMUS
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и TMUS
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs TMUS's -86.29%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор