Сравнение IBLC с WGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).
IBLC и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBLC и WGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -74.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью -8.91%.
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и WGMI
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Доходность на риск
IBLC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
IBLC
WGMI
Сравнение IBLC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.48 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.40 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 7.40 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и WGMI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и WGMI
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и WGMI
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и WGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -85.76% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -50.94% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -47.10% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -43.87% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 23.36% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и WGMI
Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 18.30%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 23.09% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 60.97% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 78.21% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 82.07% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.13% | 82.07% | -16.94% |