PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с WGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. IBLC is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 48.31%/yr vs 86.17%/yr for WGMI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.11%
1 месяц
40.03%
С начала года
84.78%
6 месяцев
55.52%
1 год
294.61%
3 года*
86.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		84.78%72.47%23.54%304.08%-74.52%

Correlation

The correlation between IBLC and WGMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between IBLC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и WGMI

Секторы
IBLC
WGMI

Финансовые услуги

66.6%
51.3%

Технологии

30.7%
45.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
WGMI
51.3%

Технологии

IBLC
30.7%
WGMI
45.9%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
WGMI
1.2%

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
WGMI
1.2%

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
WGMI

-

Сырьевые материалы

IBLC

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

WGMI

-

Энергетика

IBLC

-

WGMI

-

Здравоохранение

IBLC

-

WGMI

-

Промышленность

IBLC

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

IBLC

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

IBLC vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.91

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.49

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.83

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

11.81

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.91

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IBLC и WGMI

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-85.76%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-50.94%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-62.79%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-1.11%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-42.90%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

25.08%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и WGMI

Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 14.67%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

20.10%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

55.64%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

76.03%

-21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.49%

81.53%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

81.53%

-17.04%

Сравнение комиссий IBLC и WGMI

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и WGMI

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBLC and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (20.10%) compared to IBLC (14.67%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.17% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.17% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: iShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор