Сравнение IBLC с SBIT
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 15.61% vs 89.29% for SBIT. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.97%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.15%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.72K | $478.48K | $755.73K | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам IBLC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 14.58% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between IBLC and SBIT is -0.69, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between IBLC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
IBLC
SBIT
Сравнение IBLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.87 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 4.12 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и SBIT
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -91.35% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -47.94% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -79.19% | +49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -69.12% | +43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 21.78% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и SBIT
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 16.27% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 65.83% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 88.47% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 95.88% | -31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 95.88% | -31.45% |
Сравнение комиссий IBLC и SBIT
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SBIT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и SBIT
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SBIT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and SBIT have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to SBIT (16.27%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs 15.61% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 16.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs 15.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.26% for SBIT.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.97% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор