PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

IBLC и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и SBIT

2026 (YTD)20252024
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%20.57%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий IBLC и SBIT

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

IBLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.06

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.57

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.17

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

-0.24

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.49

+0.72

Корреляция

Корреляция между IBLC и SBIT составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и SBIT

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SBIT в 3.42%

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и SBIT

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-91.35%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-67.11%

+22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-79.12%

+37.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-67.28%

+41.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

47.12%

-26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и SBIT

Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 18.30%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

26.24%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

72.98%

-28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

90.40%

-32.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

99.58%

-34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

99.58%

-34.45%