PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Gold Trust (IAU).

IBLC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%18.58%201.47%-57.76%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBLC и IAU

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IBLC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.90

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.72

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

9.95

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.90

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Корреляция

Корреляция между IBLC и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и IAU

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и IAU

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-45.14%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-19.18%

-25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-11.71%

-29.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-15.98%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

5.23%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и IAU

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

10.44%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

24.15%

+20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

27.64%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

17.70%

+47.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

15.83%

+49.30%