PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 48.31%/yr vs 31.29%/yr for IAU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-3.49%

Correlation

The correlation between IBLC and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.18

Сравнение распределения секторов IBLC и IAU

Секторы
IBLC
IAU

Финансовые услуги

66.6%

-

Технологии

30.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
IAU

-

Технологии

IBLC
30.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
IAU

-

Сырьевые материалы

IBLC

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

IAU

-

Энергетика

IBLC

-

IAU

-

Здравоохранение

IBLC

-

IAU

-

Промышленность

IBLC

-

IAU

-

Недвижимость

IBLC

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IBLC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.23

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.62

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

4.19

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IBLC и IAU

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-45.14%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-19.18%

-25.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-19.18%

-32.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-17.70%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-15.96%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

7.71%

+14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и IAU

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

5.50%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

23.02%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

26.42%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.49%

17.95%

+46.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

15.90%

+48.59%

Сравнение комиссий IBLC и IAU

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и IAU

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 31.29% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for IAU.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while IAU is Gold. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.25% for IAU.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор