Сравнение IBLC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IBLC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и DGRO
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IBLC vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBLC
DGRO
Сравнение IBLC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 6.80 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и DGRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и DGRO
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и DGRO
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -35.10% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -10.92% | -34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -4.70% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -3.48% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 2.37% | +17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и DGRO
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 3.57% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 7.21% | +37.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 14.47% | +43.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 13.84% | +51.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.13% | 16.63% | +48.50% |