Сравнение IBLC с BTC-USD
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) is Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, IBLC returned 30.76%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $433.72K | $478.48K | $755.73K |
Сравнение доходности по годам IBLC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -56.63% |
Correlation
The correlation between IBLC and BTC-USD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between IBLC and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IBLC
BTC-USD
Сравнение IBLC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.82 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.25 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BTC-USD
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -85.30% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -53.08% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -53.08% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -48.23% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -42.76% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 25.21% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BTC-USD
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 8.48% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 33.28% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 35.86% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 43.60% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 56.22% | +8.21% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BTC-USD's -85.30%.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор