Сравнение IBLC с BKCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Blockchain ETF (BKCH).
IBLC и BKCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BKCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -72.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью -12.18%.
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и BKCH
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.
Доходность на риск
IBLC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
IBLC
BKCH
Сравнение IBLC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.59 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.73 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.09 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и BKCH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BKCH
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности BKCH в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BKCH
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BKCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -91.80% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -56.28% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -57.90% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -62.89% | +36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 26.78% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BKCH
Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 18.30%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 22.01% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 56.53% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 72.30% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 75.94% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.13% | 75.94% | -10.81% |