PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBLC с BKCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BKCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 38.46%.


IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
10 лет*

BKCH

1 день
-3.34%
1 месяц
13.82%
С начала года
38.46%
6 месяцев
15.41%
1 год
99.88%
3 года*
56.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и BKCH


2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%
BKCH
Global X Blockchain ETF
38.46%27.14%18.81%267.06%-72.15%

Correlation

The correlation between IBLC and BKCH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.98

The correlation between IBLC and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Blockchain and Tech ETF

Global X Blockchain ETF

Доходность на риск

IBLC vs. BKCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBLCBKCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

3.31

-0.06

IBLC vs. BKCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCH равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBLCBKCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.03

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BKCH

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BKCH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBLCBKCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-91.80%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-56.28%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-57.99%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-33.62%

+20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-62.13%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

30.25%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BKCH

Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 14.67%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBLCBKCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

18.09%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

51.40%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

69.90%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.49%

75.43%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

75.43%

-10.94%

Сравнение комиссий IBLC и BKCH

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BKCH

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BKCH в 1.44%


ПозицияTTM20252024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.44%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, IBLC and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKCH has higher volatility (18.09%) compared to IBLC (14.67%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BKCH's -91.80%.

On 3-year performance, BKCH leads with 56.01% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 56.01% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.44% for BKCH.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.50% for BKCH.

BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и BKCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор