Сравнение IBLC с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
IBLC и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -30.83% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и BITI
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
IBLC vs. BITI — Ранг доходности на риск
IBLC
BITI
Сравнение IBLC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.24 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.66 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.19 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.29 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.24 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.75 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и BITI составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BITI
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BITI
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -92.16% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -39.64% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -86.90% | +45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -67.03% | +41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 25.26% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BITI
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 13.04% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 36.32% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 45.20% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 53.18% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.13% | 53.18% | +11.95% |