PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с FTAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции IBKR уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 26.54% против 45.39% соответственно.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%

Correlation

The correlation between IBKR and FTAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.28

The correlation between IBKR and FTAI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$40.72B

FTAI:

$25.23B

EPS

IBKR:

$3.76

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

FTAI:

47.14

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

FTAI:

8.86

Коэффициент P/B

IBKR:

1.92

FTAI:

58.44

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

IBKR vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.54

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.47

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.13

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

7.47

+3.19

IBKR vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FTAI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и FTAI

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-72.79%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-31.15%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-52.11%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-54.08%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-72.79%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.69%

+21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-17.37%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

13.04%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и FTAI

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

18.22%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

47.49%

-19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

63.59%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

56.34%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

51.10%

-17.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и FTAI

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTAI в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
830.70M
(IBKR) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and FTAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (18.22%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs FTAI's -72.79%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор