PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с DOL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 19.56%/yr for DOL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBKR торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции DOL.TO по среднегодовой доходности: 26.54% против 19.56% соответственно.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

DOL.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
9.37%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-3.58%
3 года*
29.53%
5 лет*
24.61%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-8.76%53.61%35.84%23.91%17.98%22.53%19.52%43.95%-42.42%73.13%

Correlation

The correlation between IBKR and DOL.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$40.72B

DOL.TO:

CA$52.20B

EPS

IBKR:

$3.76

DOL.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

DOL.TO:

39.32

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

DOL.TO:

1.83

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

DOL.TO:

6.94

Коэффициент P/B

IBKR:

1.92

DOL.TO:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

DOL.TO:

CA$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

DOL.TO:

CA$3.09B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

DOL.TO:

CA$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

IBKR vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRDOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.15

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.05

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.18

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-0.40

+11.05

IBKR vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и DOL.TO

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRDOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-49.54%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-19.95%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-19.95%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-19.95%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-49.54%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.16%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-7.89%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

8.98%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и DOL.TO

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Dollarama Inc. (DOL.TO) имеют волатильность 11.31% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRDOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

11.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

20.51%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

23.53%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

22.79%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

25.33%

+8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и DOL.TO

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
1.85B
(IBKR) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBKR значения в USD, DOL.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IBKR and DOL.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор