PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с XLF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 6.20% for XLF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -2.11%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и XLF

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%29.83%

Correlation

The correlation between IBIT and XLF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

IBIT vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.42

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.67

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.42

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

1.08

-2.45

IBIT vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и XLF

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-82.69%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-14.79%

-37.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-4.94%

-44.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-20.01%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

5.76%

+23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и XLF

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

4.23%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

11.26%

+23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

14.69%

+29.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

18.66%

+31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

22.17%

+28.09%

Сравнение комиссий IBIT и XLF

IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и XLF

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and XLF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs XLF's -82.69%.

On 1-year performance, XLF leads with 6.20% vs -40.63% for IBIT. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLF has performed better with a 6.20% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while XLF is Financials Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор