PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с WELL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 42.73% for WELL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
0.23%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
42.73%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и WELL

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%42.19%

Correlation

The correlation between IBIT and WELL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

IBIT vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.01

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.66

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.44

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.47

-9.84

IBIT vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и WELL

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-63.33%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-12.61%

-39.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-2.68%

-46.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-10.31%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

5.11%

+24.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и WELL

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

9.54%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

17.14%

+17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

21.65%

+22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

23.82%

+26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

31.90%

+18.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и WELL

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and WELL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор