Сравнение IBIT с VUG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 22.83% for VUG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 4.99%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам IBIT и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | 4.99% | 19.40% | 32.32% |
Correlation
The correlation between IBIT and VUG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VUG — Ранг доходности на риск
IBIT
VUG
Сравнение IBIT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.29 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.43 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VUG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -50.68% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -16.53% | -35.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -5.56% | -43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -7.09% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 4.79% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VUG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.73% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.00% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 16.46% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 22.30% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.48% | +28.78% |
Сравнение комиссий IBIT и VUG
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VUG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VUG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VUG's -50.68%.
On 1-year performance, VUG leads with 22.83% vs -39.67% for IBIT. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VUG has performed better with a 22.83% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VUG is Large Cap Growth Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.03% for VUG.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор