Сравнение IBIT с VST
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -14.37% for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 262.09% |
Correlation
The correlation between IBIT and VST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VST — Ранг доходности на риск
IBIT
VST
Сравнение IBIT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.38 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.70 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VST
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -53.32% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -38.01% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -31.89% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -13.72% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 20.73% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VST
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 15.14% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 37.96% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 48.75% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 47.97% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 42.22% | +8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VST
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор