Сравнение IBIT с URA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 32.44% for URA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам IBIT и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -4.38% |
Correlation
The correlation between IBIT and URA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. URA — Ранг доходности на риск
IBIT
URA
Сравнение IBIT c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.04 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.30 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и URA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -93.54% | +41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -31.48% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -48.34% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -74.94% | +58.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 14.12% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и URA
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 17.69% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 39.95% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 51.24% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 43.96% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 37.91% | +12.35% |
Сравнение комиссий IBIT и URA
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и URA
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and URA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs URA's -93.54%.
On 1-year performance, URA leads with 32.44% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 32.44% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while URA is Commodity Producers Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор