Сравнение IBIT с TSLA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 24.94% for TSLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам IBIT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 72.63% |
Correlation
The correlation between IBIT and TSLA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IBIT
TSLA
Сравнение IBIT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.92 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.10 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и TSLA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -73.63% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -29.93% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -17.03% | -32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -22.72% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 13.06% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и TSLA
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 14.25% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 28.73% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 44.49% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 58.98% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 59.14% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и TSLA
Ни IBIT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and TSLA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор