Сравнение IBIT с SMST
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IBIT is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 213.47% for SMST. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -36.56%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 56.40% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between IBIT and SMST is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between IBIT and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SMST — Ранг доходности на риск
IBIT
SMST
Сравнение IBIT c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.52 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.83 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SMST
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.25% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -85.39% | +32.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -97.51% | +49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -90.92% | +73.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 44.41% | -11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SMST
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 56.99%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 56.99% | -45.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 135.90% | -100.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 149.26% | -104.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 167.61% | -117.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 167.61% | -117.66% |
Сравнение комиссий IBIT и SMST
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SMST
Ни IBIT, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SMST have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
IBIT and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор