Сравнение IBIT с SHY
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 3.29% for SHY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.55%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам IBIT и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.99% |
Correlation
The correlation between IBIT and SHY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between IBIT and SHY shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SHY — Ранг доходности на риск
IBIT
SHY
Сравнение IBIT c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.50 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.64 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 14.45 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SHY
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -5.71% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -0.89% | -51.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.18% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -0.52% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 0.22% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SHY
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 0.40% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 0.95% | +33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 1.33% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 1.99% | +48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 1.57% | +48.69% |
Сравнение комиссий IBIT и SHY
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SHY
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SHY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SHY's -5.71%.
On 1-year performance, SHY leads with 3.29% vs -39.67% for IBIT. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHY has performed better with a 3.29% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SHY is Government Bonds. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор