Сравнение IBIT с QQQM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 35.90% for QQQM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.97% |
Correlation
The correlation between IBIT and QQQM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between IBIT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IBIT
QQQM
Сравнение IBIT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.02 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.23 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и QQQM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -35.04% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -11.96% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.33% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -8.23% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.21% | +26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и QQQM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.45% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.71% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 17.11% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 22.40% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 22.22% | +28.04% |
Сравнение комиссий IBIT и QQQM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и QQQM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and QQQM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 35.90% vs -40.63% for IBIT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 35.90% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while QQQM is Nasdaq-100. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор