Сравнение IBIT с QQQE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 26.96% for QQQE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.14%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам IBIT и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 17.14% | 14.58% | 7.76% |
Correlation
The correlation between IBIT and QQQE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. QQQE — Ранг доходности на риск
IBIT
QQQE
Сравнение IBIT c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.65 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.95 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и QQQE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -32.14% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -9.41% | -42.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.76% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -5.16% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.79% | +26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и QQQE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.04% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.12% | +22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 15.28% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.45% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.79% | +29.47% |
Сравнение комиссий IBIT и QQQE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и QQQE
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.53% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and QQQE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to QQQE (7.04%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 26.96% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 26.96% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.
QQQE has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while QQQE is Nasdaq-100. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор