Сравнение IBIT с INTC
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while INTC (Intel Corporation) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 499.76% for INTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 237.59%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 499.76%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам IBIT и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -57.20% |
Correlation
The correlation between IBIT and INTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. INTC — Ранг доходности на риск
IBIT
INTC
Сравнение IBIT c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.67 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 20.85 | -21.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 48.84 | -50.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и INTC
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -82.25% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -24.17% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.76% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -36.66% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 10.30% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и INTC
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 24.56% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 58.47% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 73.69% | -29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 52.29% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 44.20% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и INTC
Ни IBIT, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and INTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор