Сравнение IBIT с GOOG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 102.96% for GOOG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам IBIT и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 32.91% |
Correlation
The correlation between IBIT and GOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IBIT
GOOG
Сравнение IBIT c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.99 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 17.56 | -18.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GOOG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -44.60% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -20.75% | -31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -10.19% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -8.89% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.88% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GOOG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.29% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 20.47% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 28.75% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 31.15% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 29.02% | +21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GOOG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and GOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор