Сравнение IBIT с GDE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. IBIT is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 40.98% for GDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.16%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 47.21% |
Correlation
The correlation between IBIT and GDE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GDE — Ранг доходности на риск
IBIT
GDE
Сравнение IBIT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.83 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.36 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GDE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -32.01% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -22.66% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -16.53% | -32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -7.93% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 7.73% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GDE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.77% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 25.97% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 29.88% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 27.09% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 27.09% | +23.17% |
Сравнение комиссий IBIT и GDE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GDE
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and GDE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 40.98% vs -39.67% for IBIT. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 40.98% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор