Сравнение IBIT с DIVO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IBIT is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 18.49% for DIVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 15.96% |
Correlation
The correlation between IBIT and DIVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IBIT
DIVO
Сравнение IBIT c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.12 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.23 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и DIVO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -30.04% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -5.95% | -46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.19% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -2.61% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.65% | +27.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и DIVO
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 2.71% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 7.13% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 9.20% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 11.97% | +38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 14.83% | +35.43% |
Сравнение комиссий IBIT и DIVO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и DIVO
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and DIVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 18.49% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.49% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор