Сравнение IBIT с BX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -6.72% for BX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -18.67%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам IBIT и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 45.51% |
Correlation
The correlation between IBIT and BX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BX — Ранг доходности на риск
IBIT
BX
Сравнение IBIT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.22 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.40 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -88.09% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -44.76% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -35.07% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -26.39% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 24.20% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BX
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Blackstone Inc. (BX) имеют волатильность 12.07% и 12.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 12.67% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 28.51% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 34.98% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 39.41% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 35.79% | +14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор